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CFRM【仅供CFRM学员购买】注册金融风险管理师手册IV(操作风险篇)

¥100 120.00(8.3折)
作     者
香港金融风险管理师协会 著
出 版 社
出版时间
2010年09月01日
ISBN
所属分类
 > CFRM
我 要 买
库存93
 
  • 版 次:3
  • 页 数:317
  • 印刷时间:2010年09月
  • 开 本:16K
  • 纸 张:胶装
  • 印 次:3
  • 包 装:简装
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金融的核心是风险聚集和风险管理的中心,随着各国金融市场的逐步开放和外资金融机构的扩张,各国金融机构正面临着如何有效防范、控制风险的巨大挑战。所以,金融风险管理,不仅对于持续的盈利能力,而且对其生存也至关重要。从历史的发展经验来看,风险管理日益成为整个金融业持续健康发展的一个真正的竞争优势。

 

《注册金融风险管理师手册》一书囊括了金融风险管理师应具备的核心知识,该手册主要是为了参加HKFRMA组织的CFRM考试的应试者提供支持,本书系统讲解了风险理论和实务操作中的大量主题,共分为五大部分:I数量分析,II市场风险的度量和管理,III信用风险分析,IV测度及管理 操作风险和综合风险管理,以及法律风险与道德风险,V风险管理和投资管理。另外,本书还讨论了风险领域最新的监管、法律及会计问题,从不同角度讨论了巴塞尔协议的相关监管制度。

作者简介
香港金融风险管理师协会(HKFRMA,Hong Kong Financial Risk Manager Association)是一家全球性的专业机构,主考并颁发“注册金融风险管理师(CFRM)”证书。作为金融风险管理领域领先的专业团体,协会要求会员具有严格的职业伦理标准,通过设立标准和加强教育致力于推动金融风险管理人员的专业能力,为社会公众、金融机构和金融市场持续创造价值。
目录

第一章 操作风险和综合风险管理
第二章 操作风险管理指引及模型
第三章 巴塞尔协议与资本管理
第四章 中国的内部控制与COSO整合框架
第五章 企业风险管理

在线试读部分章节

技术风险

技术先进与否对金融机构的收入和经营成本(operating costs)有着重大的影响。虽然新技术可以提高公司运营的速度、效率,促进创新,增加业务量,但是要公司衡量新技术的回报是否与相应的风险匹配却是非常困难的。大型银行的证据表明,规模经济(economies of scale)确实能为银行带来利益。而在范围经济(economies of scope)层面,综合型金融机构(multi-product financial institutions)和专业公司(boutique firms)在市场竞争中并没有显著的差异。随着银行系统技术的发展,出现了一些新型的风险,如日间透支风险、技术转让风险(technology transfer risk)以及以新技术为基础的犯罪和欺诈(technology-based crime and fraud)等。

 

实施技术创新的两项风险
对于财务服务公司(financial service firms)来说,为了增强其在市场中的竞争力,实施使用新技术的系统和程序是至关重要的。但是,新技术的实施并不是没有风险的。实施技术创新(technological innovation)的风险如下:

 

1.净现值为负(Negative net present value, Negative NPV)。新技术的成果可能并不能创造股东价值。有两个原因会导致这种情况的发生,一是由于收入与费用的不确定性;二是竞争对手在短时间内模仿或复制本公司的新技术。

 

2.代理冲突(Agency Conflict)。金融机构的管理者可能会选择那些与股东价值最大化目标冲突的技术项目。金融机构管理投资的技术项目可能只是有助于机构规模的扩大,对股东权益的增长却毫无益处。

 

技术创新对金融机构收入和成本的影响
金融机构实施的目的可能是为了增加收入,也可能是为了降低成本,又或者是二者的结合。因此,要衡量技术创新对金融机构的影响可以从收入和费用入手,进而判断技术创新对相关的金融机构是否有利。

 

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