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CFRM【仅供CFRM学员购买】注册金融风险管理师手册I(数量分析篇)

¥100 120.00(8.3折)
作     者
香港金融风险管理师协会 著
出 版 社
出版时间
2010年09月01日
ISBN
所属分类
 > CFRM
我 要 买
库存88
 
  • 版 次:3
  • 页 数:250
  • 印刷时间:2010年09月
  • 开 本:16K
  • 纸 张:胶装
  • 印 次:3
  • 包 装:
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金融的核心是风险聚集和风险管理的中心,随着各国金融市场的逐步开放和外资金融机构的扩张,各国金融机构正面临着如何有效防范、控制风险的巨大挑战。所以,金融风险管理,不仅对于持续的盈利能力,而且对其生存也至关重要。从历史的发展经验来看,风险管理日益成为整个金融业持续健康发展的一个真正的竞争优势。


 
《注册金融风险管理师手册》一书囊括了金融风险管理师应具备的核心知识,该手册主要是为了参加HKFRMA组织的CFRM考试的应试者提供支持,本书系统讲解了风险理论和实务操作中的大量主题,共分为五大部分:I数量分析,II市场风险的度量和管理,III信用风险分析,IV测度及管理 操作风险和综合风险管理,以及法律风险与道德风险,V风险管理和投资管理。另外,本书还讨论了风险领域最新的监管、法律及会计问题,从不同角度讨论了巴塞尔协议的相关监管制度。

作者简介
香港金融风险管理师协会(HKFRMA,Hong Kong Financial Risk Manager Association)是一家全球性的专业机构,主考并颁发“注册金融风险管理师(CFRM)”证书。作为金融风险管理领域领先的专业团体,协会要求会员具有严格的职业伦理标准,通过设立标准和加强教育致力于推动金融风险管理人员的专业能力,为社会公众、金融机构和金融市场持续创造价值。
目录

第一章 概率论
第二章 抽样分布与参数估计
第三章 假设检验
第四章 回归分析和方差分析
第五章 微积分
第六章 线性代数和矩阵代数
第七章 随机过程概念和统计描述    
第八章  时间序列分析
第九章  在险价值(VAR)

在线试读部分章节

我们都非常熟悉在科学研究和工程中试验的重要性。试验对我们是有用的,因为我们可以假定,在非常接近的确定条件下进行固定的试验,基本上会得到相同的结果。在这样的环境中,我们可以控制那些对试验结果有影响的变量的值。

然而在某些试验中,我们不可能断定或控制一些变量的值,虽然大多数的条件都是相同的,但每一次试验的结果会不同。这样的试验称为随机的。下面举出一些例子。

【例1.1】我们投掷一个硬币,试验结果可能是出现“反面”,用符号T(或0)表示,或者是“正面”,用符号H(或l)表示。也就是,结果是集合{T,H}(或{0,1})的一个元素。

【例1.2】我们投掷一个骰子,试验的结果可能是集合{1,2,3,4,5,6}中的某一个数。

【例1.3】如果投掷一个硬币两次,会有四种可能的结果,表示为{HH,HT,TH,TT},也就是,两个正面,第一次正面第二次反面,等等。

【例1.4】我们用一台机器制造螺丝钉,试验的结果可能是一些螺丝钉是次品。就一个螺丝钉而言,它是集合{次品,非次品}中的一员。

【例1.5】测量一个工厂生产的电灯泡的寿命,试验的结果将是t小时,如果我们假定灯泡寿命不超过4000小时,则t是在一区间中,即有0≤t≤4000。

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