2017年11月FRM二级长线无忧班

226课时 ｜ 2017年07月02日 至 2018年01月01日

第 1 节市场风险测量与管理-梁震宇

任务 1:

讲义下载

任务 2:

VAR的局限性

任务 3:

非参数 VAR

任务 4:

回测与mapping

任务 5:

相关性风险

任务 6:

correlation risk

任务 7:

Copula

任务 8:

Int rate Model

任务 9:

Volatility Smile

第 2 节信用风险测量与管理-屈博

任务 1:

讲义下载

任务 2:

信用风险简介

任务 3:

违约率（1）

任务 4:

违约率（2）

任务 5:

风险敞口（1）

任务 6:

风险敞口（2）&回收率

任务 7:

信用风险管理（1）

任务 8:

信用风险管理（2）

任务 9:

信用风险管理（3）

第 3 节投资组合风险管理-周琪

任务 1:

讲义下载

任务 2:

factor theory

任务 3:

alpha

任务 4:

illiquidity risk premium

任务 5:

portfolio contruction

任务 6:

risk measurement

任务 7:

risk budget

任务 8:

performance measures

任务 9:

hedge fund(1)

任务 10:

hedge fund(2)

第 4 节操作风险测量与管理-么峥

任务 1:

讲义下载

任务 2:

操作风险1

任务 3:

SMA方法 模型验证

任务 4:

模型风险 极值理论

任务 5:

流动性风险

任务 6:

抵押品市场 回购

任务 7:

操作风险管理

任务 8:

经济资本

任务 9:

全面风险管理

第 5 节巴塞尔协议-梁震宇

任务 1:

讲义下载

任务 2:

巴塞尔协议1

任务 3:

巴塞尔协议2

任务 4:

巴塞尔协议3

任务 5:

巴塞尔协议4

第 6 节当前金融市场案例分析-梁震宇

任务 1:

讲义下载

任务 2:

Case 1

任务 3:

Case 2,3

任务 4:

case 4,5

任务 5:

Case 6,7